指数窄幅震荡后市情绪维持中性【兴业期权水晶球20170327 任瞳/于明明】

2017-10-24 03:19:11 环球网 李慧 分享
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原标题:指数窄幅震荡后市情绪维持中性【兴业期权水晶球20170327 任瞳/于明明】

指数窄幅震荡后市情绪维持中性

兴业期权水晶球20170327

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:5分(中性预期)

目标日期:2017.3.28(周二)

简明观点:期权市场数据表明一方面波动率日历价差处于乐观区间,另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率出现明显下降投资者避险情绪上升,其他关键择时指标则处于中性水平,小明对标的后市走势持中性预期。

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市场回顾

上个交易日期权市场数据表明一方面波动率日历价差处于乐观区间,另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率出现明显下降投资者避险情绪上升,其他关键择时指标则处于中性水平。从标的日内走势来看,早盘开盘后稳步上涨,但随后逐波回吐涨幅,最终标的全天下跌0.17%。50指数下跌0.05%,标的走势符合水晶球指数的预期

2

短期判断

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数维持在5分(满分10分),期权市场数据表明一方面认购认沽期权成交比出现明显上升,另一方面虚值认购期权隐含波动率斜率出现明显下降,其他关键择时指标则处于中性水平,小明对标的后市走势维持中性预期

附表

详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人:任瞳

电话:0755-2382 6010

E-mail:[email protected]

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联系人:于明明

电话:18616021459,021-20370619

微信:skytaro8260

E-mail: [email protected]

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联系人:王武蕾

电话:021-38565609

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责编:林小艺
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